A estratégia da tartaruga surgiu na década de 80 do século passado e se tornou uma das estratégias mais famosas do Forex. O fato é que o método Turtle nasceu com o propósito de um experimento que deveria convencer que absolutamente qualquer pessoa pode ganhar dinheiro negociando. E funcionou.

História do Método Tartaruga

O sistema tartaruga foi desenvolvido por um dos grandes trabalhadores da negociação de ações Ricardo Dennis.

Ele nasceu em Chicago logo após a Segunda Guerra Mundial. Era significativo que a negociação de ações fosse seu hobby desde a infância. Ele passava o tempo em que seus colegas se divertiam na bolsa de valores. Sua experiência comercial começou trabalhando em uma das bolsas como mensageiro. Por isso, ele recebia US$ 40 por semana, mas imediatamente gastou todo o dinheiro perdendo negociações. Isso continuou até que o adolescente chegou à conclusão de que precisava estudar. Depois disso, sua vida mudou de rumo. As coisas estavam melhorando.

Qual foi a essência do trabalho de Richard Denis?

Richard preferia negociar com um intervalo de tempo médio. Não exigiu tanto capital, mas a tendência foi muito mais estável que a diária. Essa estratégia é chamada de “Método tartaruga».

O lendário experimento de Richard Denis

Um dia, Richard Denis discutiu com seu amigo Wilm Eckhardt. Este último insistiu que negociar é um talento. Para ser um trader de sucesso, uma pessoa deve ter certas qualidades: mente analítica e intuição. Denis argumentou que para uma negociação bem-sucedida basta seguir rigorosamente as regras da estratégia. Como resultado, um experimento foi realizado.

Denis recrutou um grupo de 23 voluntários que o procuraram após um anúncio. Destes, 21 eram homens e duas mulheres que nunca haviam trabalhado com comércio. Entre os voluntários estavam pessoas comuns.

O treinamento durou 14 dias. Depois disso, o generoso professor destinou aos seus alunos um milhão de dólares de capital inicial e os enviou em uma jornada consolidada na bolsa de valores. O novo experimento durou 5 anos.

Após a conclusão, constatou-se que os 23 milhões investidos geraram um rendimento total de 175 milhões, ou seja, o capital inicial foi aumentado em 7,5 vezes.

Alguns se tornaram traders de sucesso e ganharam muito dinheiro. Outros faliram. Quem estava certo? Provavelmente ambos. Para trabalhar com sucesso, você precisa não apenas ser bom em estratégia, mas também ter certas qualidades. Posteriormente, um dos primeiros alunos de Richard Denis, Faith Kurtis, escreveu um livro sobre este método “O caminho das tartarugas. De amadores a comerciantes lendários“, que se tornou um best-seller.

Três regras das tartarugas

A estratégia Turtle Forex é baseada em três regras básicas:

  1. A tendência é sua amiga – trabalhar estritamente de acordo com a tendência.
  2. Cumprimento estrito das regras da estratégia. Richard Denis acreditava que uma estratégia também pode falhar, mas é melhor ter perdas ao usar uma estratégia do que obter lucro desviando-se do sistema de negociação, porque as perdas ao trabalhar no sistema e os lucros ao quebrar as regras são acidentes.
  3. Tudo que é engenhoso é simples. Quanto mais simples forem as regras, mais fáceis serão de serem seguidas. Um grande conjunto de regras complexas é difícil de seguir.
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A essência do método Turtle

O método da tartaruga pressupõe um intervalo de tempo de 20 e 55 dias. Uma tendência é monitorada durante um determinado intervalo de tempo. A entrada é feita no momento da avaria. Se o preço ultrapassar ligeiramente os limites designados, este é um sinal de entrada. O sinal de saída é um rompimento de preço na direção oposta da tendência do mesmo intervalo de tempo. Esta estratégia permite perdas menores, mas o trader ainda obtém lucro como resultado.

A estratégia da tartaruga exige um monitoramento cuidadoso da tendência, pois com um intervalo de tempo de 55 dias podem ser feitas de 3 a 5 transações por ano. Com intervalo de 20 dias, as coisas são um pouco mais simples, mas também tem características próprias. Denis surgiu com a seguinte regra: quando o preço estoura no intervalo de 10 dias, o lançamento anterior é levado em consideração. Pode não ser perfeito, mas é necessária análise. Se esta entrada for lucrativa, o rompimento real será ignorado. Ao trabalhar com o extremo 55, esta regra não se aplica.

Foi dada especial atenção à volatilidade do comércio neste momento. Quando a volatilidade era baixa, a negociação não era recomendada porque a entrada multimilionária de uma tartaruga poderia mudar o mercado.

Existe algum risco em qualquer transação. Segundo Richard Denis, o risco não deve ultrapassar 1% do depósito. Durante o processo de trabalho, se houvesse uma tendência estável, os pedidos poderiam ser adicionados. O risco em pedidos adicionais não deve exceder um quarto de por cento do depósito. O depósito deve suportar perdas e aguardar uma tendência estável que invariavelmente trará lucro. Para controlar o depósito, foi introduzido o conceito unidades – valor mínimo da transação.

Ferramentas do sistema tartaruga

O sistema tartaruga pode ser usado em formações manuais. Para isso, basta determinar o canal por meio de linhas retas e ajustá-lo uma vez ao dia. Você também pode encontrar rompimentos, mas hoje o trader tem indicadores em seu arsenal que o ajudarão a dominar a estratégia:

  1. Canal Donchian (Canal Donchian ou Canal de Preço) é um indicador de análise técnica que permite determinar tendências com base nos mínimos e máximos dos preços no gráfico. Deve ser definido três vezes no gráfico: aos 55, 20 e 10 dias.
  2. Indicador TheClassiceTrader – mostra detalhamentos com pontos coloridos. É definido duas vezes no gráfico. A primeira vez com prazo de 20 dias e stop de 10. A segunda vez com prazo de 55 dias e spot de -20.
  3. ATR (Média da Área de Variação Verdadeira) – mostra a volatilidade do mercado. Você precisará dele para determinar quando sair da negociação. A questão é simples: quanto mais altos os indicadores, maior a probabilidade de uma mudança de tendência.

Velas diurnas são usadas como base. O valor do stop loss é grande – 300-400 pontos. Na época de Denis tudo era feito à mão. Quando o preço atingiu o ponto desejado, a transação foi encerrada. Hoje você pode fechá-lo automaticamente.

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Como funciona a estratégia da Tartaruga

O sistema é realmente bastante simples. A estratégia é baseada em posições de curto prazo de 20 dias e longo prazo de 55 dias. O sinal é um rompimento de preço.

Negociação de curto prazo usando o método tartaruga

Para negociações de curto prazo é considerado um intervalo de 20 dias. O máximo e o mínimo são determinados. Se o preço ultrapassar o máximo em pelo menos 1 ponto, isso é um sinal para fazer uma transação de compra. Uma quebra de preço do mínimo para o mesmo período é um sinal de venda. Se a transação anterior usando este sistema foi lucrativa (não importa se foi concluída ou não), não é recomendável abrir um pedido. Se a tendência mudou nos extremos de 10 dias na direção oposta à abertura da posição, então este é um sinal de fechamento.

Negociação de longo prazo usando o método tartaruga

Para sistemas de longo prazo foram utilizadas velas diárias com período de 55 dias. O princípio é o mesmo: um rompimento do preço máximo é uma compra, um rompimento do mínimo é uma venda. Mas foi recomendado realizar a transação com apenas uma unidade (valor mínimo). Além disso, se a tendência fosse estável, os pedidos eram adicionados, mas de cada vez não mais do que uma unidade. Um sinal de fechamento é considerado um movimento da tendência na direção oposta à abertura nos extremos de 20 dias.

Parar a perda de

Richard Denis tinha certeza de que as perdas não deveriam ultrapassar 2% do depósito. Portanto, a base de cálculo da ordem stop foi o valor N, que era igual a um por cento do depósito, sendo o stop loss definido como Nx2.

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Estratégia Forex Tartaruga

Vejamos como funciona o método tartaruga no Forex. Vamos considerar um período de curto prazo de 20 dias. Escolhemos um par com alta volatilidade. Se você se lembra, este indicador desempenhou um papel importante na aplicação do método. Com baixa volatilidade, as tartarugas poderiam “chegar ao mercado” e a estratégia seria impotente. Para determinar a volatilidade, é usado o indicador ATR (Average True Range).

Utilizando o Canal Donchian, destacamos tendências para 10 e 20 dias. A última vela é selecionada no gráfico. 20 velas são contadas regressivamente a partir dele. O máximo e o mínimo são determinados nessas 20 velas. Desenhamos linhas horizontais através desses pontos. Se o preço ultrapassar uma das linhas, isso é um sinal. O preço ultrapassou o máximo – a moeda está sendo comprada. O preço ultrapassou o mínimo – a moeda está sendo vendida.

Uma transação é aberta por um valor não superior a 10% do depósito. Você pode fazer “recargas” durante o processo. O acréscimo é feito somente se houver lucro de 0,5% do depósito. Pode ser assim. Temos um depósito de $ 1000. Digamos que o preço ultrapassou o limite superior em 3 pontos e a negociação foi aberta em US$ 100. A tendência tem aumentado constantemente. A “recarga” só pode ser feita quando o lucro dos US$ 100 investidos atingir pelo menos US$ 5. Neste ponto, outros $ 100 são adicionados. A próxima adição pode ser feita quando o lucro atingir US$ 15, ou seja, quando a primeira transação trouxer um lucro de 10% e a segunda 5%.

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A ordem de stop está definida no mínimo dos últimos três dias. Conte três velas a partir do momento da sua entrada, encontre o mínimo – esta será a ordem de parada. Se um mínimo específico não for visível entre as três últimas velas, então é encontrado um ponto correspondente a 1% do depósito e uma ordem stop é colocada nele. Por exemplo: 1% de um depósito de US$ 1.000 é igual a US$ 10. Observamos o preço de um pip, ou seja, um ponto de movimento da moeda. Divida $ 10 pelo preço do pip. Obtemos o número de pips que precisam ser contados na direção oposta à direção da tendência a partir do momento em que a negociação é aberta. Lá definimos stop-loss. A ordem de disputa é a mesma tanto para a transação principal quanto para todas as recargas.

A saída da negociação ocorre quando o preço cai para o mínimo de 10 dias. Para uma negociação de venda, o ponto de saída é o preço da máxima de 10 dias.

Para uma negociação de longo prazo de 55 dias, são consideradas velas de 20 dias para determinar a ordem de parada e o ponto de saída.

Livros sobre estratégia da tartaruga

Você pode aprender mais sobre as estratégias de Richard Denis lendo o livro de um de seus primeiros alunos Curtis Feysa “O Caminho das Tartarugas. De amadores a comerciantes lendários.” Este livro sobre estratégia de tartarugas se tornou um best-seller entre os traders.

Em seu trabalho, um participante do lendário experimento delineou todos os métodos e princípios de negociação que foram ensinados a ele e a outros recém-chegados durante 14 dias pelo “Príncipe do Poço”, como Denis era chamado na bolsa de valores.

Este livro será útil tanto para traders experientes quanto para iniciantes na negociação de ações.

Além do mais, Michael W. Kovel escreveu um livro igualmente fascinante sobre toda esta história e todos os seus participantes – “Comerciantes de tartarugas. História lendária, suas lições e resultados“.

O autor não apenas relata os detalhes do experimento sem precedentes, mas também os analisa e tira conclusões sobre por que alguns “comerciantes de tartarugas” tiveram mais sucesso do que outros.